ソリューションの背景

2012年6月7日、中國銀行監(jiān)督會は『商業(yè)銀行の資本管理弁法（試行）』を公表し、2013年1月1日から実施し、商業(yè)銀行が新資本協(xié)定の実施により具體的な基準(zhǔn)と規(guī)範(fàn)を確立しました。全面的なリスク管理データマートを設(shè)立することは新協(xié)定の規(guī)定達(dá)成に必要な前提の一つです。

全面的なリスク管理データマートは、バーゼル委員會の「新資本協(xié)議」及び銀行監(jiān)督會の信用リスク、市場リスクと操作リスク管理ガイドなどのリスク管理ガイド要求に従い、全面的なリスク管理及び新資本協(xié)議の実施に対するデータの要求に対して、リスクデータモデルを全面的に計畫し、データ品質(zhì)向上、データの標(biāo)準(zhǔn)、データの整備、データの構(gòu)成とデータ品質(zhì)のモニタリングなどを含む関連インフラを建設(shè)します。

ソリューションの內(nèi)容

全面的なリスク管理データマートは、バーゼル委員會の「新資本協(xié)議」及び銀行監(jiān)督會の信用リスク、市場リスクと操作リスク管理ガイドなどのリスク管理ガイド要求に従い、全面的なリスク管理及び新資本協(xié)議の実施に対するデータの要求に対して、リスクデータモデルを全面的に計畫し、データ品質(zhì)向上、データの標(biāo)準(zhǔn)、データの整備、データの構(gòu)成とデータ品質(zhì)のモニタリングなどを含む関連インフラを建設(shè)します。

1、新契約の指針とリスクアプリの計算要求を基にし、リスクテーマの定義、分類と情報モデルを制定し、リスクテーマデータの標(biāo)準(zhǔn)と定義を確立し、リスク管理データマートに著地し、データ、業(yè)務(wù)定義の一致性を保証します。

2、信用リスク、市場リスクと操作リスクをカバーする完全な基礎(chǔ)データモデルを構(gòu)築するには、データモデルが將來の業(yè)務(wù)発展、経営環(huán)境、外部監(jiān)督管理及び新資本協(xié)議に関する規(guī)則の各変化に適応し、新資本協(xié)議のコンプライアンス要求と銀行監(jiān)督會関連ガイドの要求に適合する必要があります。

3、リスクデータとアプリ指標(biāo)の計算と共有を?qū)g現(xiàn)し、リスク管理アプリにデータサポートを提供します。

4、データ管理制御技術(shù)を用いて基礎(chǔ)データ品質(zhì)評価を行い、リスク計量アプリプロジェクトの需要に応じ、基礎(chǔ)データのデータ品質(zhì)検査ロジックを?qū)g施し、新協(xié)議の監(jiān)督管理ガイドのコンプライアンス要求を満たします。リスク管理データマートは、各種リスクデータをまとめ、複數(shù)のリスクアプリを相手にしているため、単一のストレージ構(gòu)造が各種需要を満たすことが難しいです。そのため、階層化の考えを採用しました。リスク管理データマートのデータ設(shè)計最大の特徴は、全―全面的なリスク管理システムをサポート、専——テーマ域の區(qū)分、リスク業(yè)務(wù)駆動の顕在化、準(zhǔn)——データの正確性、一致性、一貫性の強(qiáng)調(diào)、省——業(yè)務(wù)をガイドとし、ストレージモデルの合理的な配置（物理表とビュー）

ソリューションの価値

1、リスク管理データマートを設(shè)立した後、データマートの中のリスクデータソースと業(yè)務(wù)仕様を統(tǒng)一することによって、各システムの間のデータソースまたは統(tǒng)計規(guī)則の差異による計算結(jié)果の不一致を効果的に防止することができ、各アプリが産出したデータの真実性と信頼性を高め、システム間のデータ照合狀況を良くすることができます。また、監(jiān)督管理資本、経済資本の全行の資本の計量と資本配分を考え、監(jiān)督管理資本と経済資本の比較可能性を?qū)g現(xiàn)し、全行の信用リスク管理の有効性を大きく強(qiáng)化しました。

2、リスク管理データマートの設(shè)立により、全行抵當(dāng)品管理システム、內(nèi)部評価モニタリングシステムの構(gòu)築も可能となります。抵當(dāng)品管理システムの構(gòu)築は、情報の非対稱性などの問題を解決し、銀行の抵當(dāng)品管理水準(zhǔn)の向上にデータサポートを提供します。內(nèi)評価モニタリングシステムは、債務(wù)項(xiàng)目と取引先の関連データの統(tǒng)計を通じ、格付けシステムを検査、モニタリングし、それ上で內(nèi)部格付けシステムを改善し、銀行のリスク管理システムを改善します。

3、リスク管理データマートは科學(xué)的で効果的なリスクデータ管理構(gòu)成を構(gòu)築することにより、リスクデータアプリを銀行の戦略資産管理として適用し、リスクデータの一致性、完全性、有効性を確保します。リスクデータマートの設(shè)立は、リスクデータの使用プロセスを改善し、リスクデータの仕様を統(tǒng)一し、リスク管理の需要を満たすとともに、データの価値創(chuàng)造能力を強(qiáng)化し、銀行の同業(yè)における核心競爭力を向上させます。

4、銀行監(jiān)督會は異なる角度から銀行のリスク基礎(chǔ)データに対する要求を提出しました。データ管理業(yè)務(wù)は銀行のリスク基礎(chǔ)データ整備能力を向上させ、銀行のリスク基礎(chǔ)データ整備の全面的な統(tǒng)括を?qū)g現(xiàn)することを助け、銀行の精密化管理を推進(jìn)します。そのため、銀行內(nèi)部の管理體制の強(qiáng)化の観點(diǎn)からも、銀行業(yè)自身の計畫と監(jiān)督管理の観點(diǎn)からも、リスクデータ管理は銀行が実施すべき重要な仕事です。